Le Professeur au Swiss Finance Institute Fabio Trojani de l’Université de Genève explique que l’augmentation des capacités de calcul informatique permet désormais d’extraire des informations sur les rendements des actions au niveau individuel et d’identifier les facteurs de risque nécessaires à la création d’un portefeuille « long-short », avec une exposition au risque déterminée. Christophe Donay de Pictet Wealth Management montre comment des facteurs de risque macro-économiques—tels que l’inflation et la croissance économique réelle—se relèvent pertinents pour la construction de portefeuilles basés sur les changements de régimes et une allocation efficiente des actifs.

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