Factor Investing
Die globale Investmentlandschaft von heute erstreckt sich über Millionen von Wertpapieren, die an Hunderten von Börsen in Dutzenden Anlageklassen gehandelt werden. Die Entscheidung, auf welche Kriterien man setzen sollte, um zufriedenstellende finanzielle Erträge zu erzielen, ist alles andere als einfach.
SFI Professor Fabio Trojani, from the University of Geneva, explains how using today’s increases in computational capacity it is possible to extract information from individual stock returns to identify risk factors that are useful when creating long–short portfolios with the risk exposures investors want to have in their own portfolios. Christophe Donay, from Pictet Wealth Management, shows how macro risk factors—real economic growth and inflation—provide a pertinent setting for regime-based portfolios and strategic asset allocation.
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