N°16-46: Indirect Inference Estimation of Mixed Frequency Stochastic Volatility State Space Models Using MIDAS Regressions and ARCH Models, P. Gagliardini, E. Ghyseks, and M. Rubin, 2016.
Was ist ein Derivat?
Ein Derivat ist ein synthetisches Finanzinstrument, dessen wirtschaftlicher Wert von einem sogenannt...
Was sind ETFs?
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N°16-44: On the American Swaption in the Linear-Rational Framework, D. Filipovic and Y. Kitapbayev, 2016.
N°16-43: A False Sense of Security: Why U.S. Banks Diversify and Does it Help?, P. Gandhi, P.C. Kiefer, and A. Plazzi, 2016.
N°16-42: Aggregate Bank Capital and Credit Dynamics, G. De Nicolo, N. Klimenko, S. Pfeil, and J.-C. Rochet, 2016.
N°16-41: Comments on: Nonparametric Tail Risk, Stock Returns and the Macroeconomy, L. Camponovo, O. Scaillet, and F. Trojani, 2016.
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