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Extreme-quantile Tracking for Financial Time Series

Extreme-quantile Tracking for Financial Time Series

AuthorP. Embrechts, V. Chavez-Demoulin and S. Sardy
JournalJournal of Econometrics
Date1 jan. 2014
CatégorieAcademic Publications
Volumevol. 181, pp 44-52

Swiss Finance Institute - Genève

Université de Genève
42, Bd du Pont d`Arve
CH-1211 Genève 4

Tel: +41 22 379 84 71
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E-mail: research@sfi.ch
  phd@sfi.ch

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Walchestrasse 9
CH-8006 Zurich

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